标题:
probability of default 和 maturity的关系
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作者:
坡县小盛
时间:
2018-4-8 00:37
标题:
probability of default 和 maturity的关系
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2018-4-8 00:34
这是FRM Part II， SchweserNotes Book 2的第74页
想问，为何这里
PD probability of default 还有loss given default与maturity都是负相关的？
我理解是
T越大，volatility越大，然后PD应该越大才是呀。。。
求解释
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